方法

円キャリー文脈評価法

円調達仮説を金利差、為替、ボラティリティ、資金調達、クロスアセットで反証可能にする。

目的

キャリーを売買シグナルでなく、資産・時間軸に関連する場合だけ使うContext仮説にします。データが不完全なら確度を下げます。

手順

  1. 対象資産と時間軸を定義する。
  2. 日銀の政策期待を、決定ではなく市場経路の変化として確認する。
  3. Fed等、投資先側の政策期待を確認する。
  4. 対応する短期金利差と2年国債利回り差を同時刻で比較する。
  5. USD/JPYと関連する複数の円クロスを見る。
  6. FXの実現・インプライド・ボラティリティを確認する。
  7. 信頼できる場合だけ、定義と符号を確認してリスクリバーサルを見る。
  8. 関連する満期のクロスカレンシー・ベーシスまたは調達指標を見る。
  9. CFTC等のポジショニングを範囲・報告遅れ・グロス/ネットの限界付きで読む。
  10. 世界株、信用スプレッド、株・債券ボラティリティを確認する。
  11. キャリーを含む説明Aと、含まない説明Bを作る。
  12. キャリー解釈と矛盾する観察を先に定義する。
  13. 市場構造、重要水準、価格ベースの無効条件へ戻る。

記入テンプレート

```text Asset: Time horizon: Funding-currency hypothesis: BOJ expectation: Overseas policy expectation: Short-rate differential: Two-year yield differential: USD/JPY structure: Other yen crosses: FX implied volatility: Risk reversal: Cross-currency basis: Positioning evidence: Equity / credit condition: Scenario A: Scenario B: Carry interpretation contradiction: Price structure: Key level: Invalidation: Reason to ignore carry: ```

現在のポジション総量、レバレッジ、巻き戻し確率を埋める欄ではありません。公開用にはyen-carry-context-templateを使います。

関連ノート

次に読む

出典ノート

出典ノートは調査用メモであり、読者向け本文そのものではありません。

  • sources/research-notes/yen-funded-carry-trade.mdsources/research-notes/yen-funded-carry-trade.md
  • sources/research-notes/carry-trade-unwinds-and-systemic-risk.mdsources/research-notes/carry-trade-unwinds-and-systemic-risk.md

ページ情報

状態
下書き
信頼度
更新日
Mon Jul 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
タグ
#trading / #macro / #fx